금융당국이 해외 부동산, 증권사 외화유동성 및 부동산 프로젝트파이낸싱(이하 PF) 등 위험요인에 대한 리스크 현황을 점검하고 위험요인에 대한 선제적 관리를 지속하겠다는 의지를 밝혔다.
김소영 금융위원회 부위원장은 11일 "해외 부동산 대체투자 손실이 시스템 리스크를 유발할 가능성은 크지 않지만 해외 부동산 익스포저가 큰 회사의 경우 개별 회사차원에서는 건전성 우려가 나타날 수 있는 만큼, 금감원이 앞으로도 손실 가능성과 각 금융회사의 대응 상황을 밀착해서 살펴봐달라"고 주문했다.
금융위원회는 김 부위원장 주재로 금융시장 현안 점검 및 소통회의를 개최하고 그간 금융시장 잠재 위험요인으로 지적되어 온 여러 이슈들의 현황과 리스크 수준을 점검하고 향후 대응방안 등을 논의했다. 이 자리에서는 해외부동산 대체투자 리스크를 포함해 △증권사 외화유동성 △퇴직연금 관련 자금이동 △여전사 자금조달 △PF대출 리스크 현황과 리스크 수준과 대응방안 등이 다뤄졌다.
우선 회의에서 당국은 글로벌 부동산 시장 위축 장기화시 금융회사의 손실 가능성을 점검했다. 국내 금융회사의 총 해외 부동산 대체 투자는 55조8000억원으로 금융회사 총 자산의 0.8% 수준이다. 금융위는 점검 결과 해외 부동산 대체투자에 따른 손실 위험은 추후 부정적 충격으로 손실이 확대되더라도 금융권이 지금의 손실흡수 능력으로 충분히 대응이 가능한 상황으로 평가된다고 밝혔다. 자산 가치가 큰폭으로 추가 하락하는 등 엄격한 스트레스 조건을 부가한 경우에도 내년 전금융권의 최대 손실액은 금융권 자기자본 대비 미미한 수준에 그친다는 설명이다.
회의에서는 해외 주가 하락 등 충격이 발생한 경우 증권사의 외화 유동성 조달 능력도 점검했다. 점검결과 모든 해외 주가지수가 동시에 급락 하락하는 경우를 가정했을 때에도, 현재 증권사들이 보유하고 있는 외화 유동성을 통해 충분히 대응이 가능한 상황으로 평가됐다. 지난 2021년부터 증권사별 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화돼 외화조달 안전망이 더 강화된 측면이 있는 만큼, 해외 주가 하락으로 인한 마진콜 리스크는 제한적이라는 설명이다.
이밖에 자금쏠림에 따른 퇴직연금 시장에서의 불균형, 여신금융회사의 유동성 리스크, 부동산 파이낸셜프로젝트(PF) 리스크 등도 관리 가능한 범주 내에 있다고 금융당국은 진단했다.
당국에 따르면 금융권 부동산 PF 대출 연체율은 지난 9월말 기준 2.42%로, 6월말(2.17%) 대비 0.24%p 상승하며 최근 안정적인 흐름을 유지하는 중이다. 이 가운데 증권사 부동산 PF 연체율은 13.85%로 전분기(6월 말) 대비 3.43%p 줄었다. 다만 여전히 지난해 말(10.38%) 보다는 3.47%포인트 높은 상황이다.
김 부위원장은 "금리와 부동산 경기 회복 지연 등 PF 사업여건 개선이 더딘 것은 사실이나, 금융기관의 PF 익스포져도 안정적으로 관리되고 있고 'PF 대주단 협약' 등 사업성 개선 노력도 이뤄지고 있다"고 말했다. 이어 그는 "정부는 정상사업장에 대한 주금공‧HUG 사업자보증 등 금융공급, 사업성이 부족한 사업장에 대한 재구조화 유도 등 PF 사업장의 점진적인 연착륙 조치를 꾸준히 추진하고 있다"며 "PF 리스크가 금융시스템 전반으로 확산되지 않도록 시장상황에 대한 면밀한 밀착 모니터링을 지속하면서 금융업권의 손실 흡수능력 확충에도 만전을 기하겠다"고 말했다.
신민섭 기자 사진 뉴스1
